Ссылки на литературу по перечисленным вопросам:
Марковские процессы:определение,общие свойства. Классификация состояний. Эргодическая теорема.
Цепи Маркова с непрерывным временем, уравнение Колмогорова. Процесс броуновского движения:определение,свойства траекторий. Предельная теорема для случайных процессов.
Стационарные случайные процессы:стохастический интеграл,пpоизводная,
линейное преобразование. Задача прогнозирования.
Ссылки на литературу по перечисленным вопросам:
Возврат