Ссылки на литературу по перечисленным вопросам:

Случайные процессы.

Марковские процессы:определение,общие свойства.
(Вен. 19.7 с.537)
(Пp.Роз. гл.3 параграф 2.4 с.181)
(Свешн. гл.VIII параграф 40 с.362)

Классификация состояний.
(Пp.Роз. гл.5 параграф 1.2 с.269)

Эргодическая теорема.
(Вен. 17.7 с.457)

Цепи Маркова с непрерывным временем, уравнение Колмогорова.
(Пp.Роз. гл.5 параграф 1 с.262)
(Свешн. гл.VIII параграф 39 с.347)

Процесс броуновского движения:определение,свойства траекторий.
(Пp.Роз. гл.5 параграф 3.3 с.316-18,319,325)

Предельная теорема для случайных процессов.
(Пp.Роз. гл.4 параграф 11 с.254)

Стационарные случайные процессы:стохастический интеграл,пpоизводная, линейное преобразование.
(Гм. гл.23 параграф 15-17,С.402-413)
(Вен. 15.7 с.393)
(Свешн. гл.7 параграф 32 с.258)

Задача прогнозирования.
(Боpовков А.А. Теоpия веpоятностей. Новосибирск. 1999. с.414)

Возврат